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泰興股票配資:【 139 メ 1313 メ 4668 】 【宏發(fā)投資專注股票配資|期貨配資，獨立賬戶交易，歡迎電詢合作】！
在期貨市場上，有一群名為套利者的特殊交易者。他們并不關(guān)心市場里單個品種的漲跌行情，而是專注于尋找關(guān)聯(lián)產(chǎn)品之間的周期性價差變化。一方面，他們通過套利對沖特性，強調(diào)收益的安全性和穩(wěn)定性；而另一方面，他們利用各期貨市場資金流向不對稱特性，分享套利對沖產(chǎn)生的較高收益。小甄就是這樣一位專業(yè)套利者，他像狼一樣獵取著谷物期貨價差波動產(chǎn)生的機會，吞吐著以萬噸計的谷物期貨合約。
還在五月初，正是鮮花燦爛、春意盎然的季節(jié)。小甄的工作室里正熱鬧地研究著當(dāng)前市場即將出現(xiàn)的多麥空玉米套利機會。
“同志們，根據(jù)我跟蹤，在過去的數(shù)年中，凡是雙數(shù)年，在五月末的那幾個交易日，麥子和玉米期貨會達(dá)到當(dāng)年的價差低點，而后在九月初達(dá)到階段價差高點。而這段價差波動的幅度，一般在160-200元/噸之間。如果按照1比1的比例、60%倉位的資金去做多強麥做空玉米期貨，在這三個月內(nèi)，可以實現(xiàn)總資金50%的年化收益率�！弊鳛閳F(tuán)隊研發(fā)負(fù)責(zé)人，小甄率先發(fā)言。
接下來是小陳，負(fù)責(zé)具體講他們的交易計劃：
“根據(jù)今年目前的波動率計算，強麥主力合約1301與玉米主力合約1301的價差低點會與2008年5月末出現(xiàn)的167點價差非常接近。那么，我們在180-200元/噸這個價差區(qū)間分批進(jìn)場多麥空玉米，持有至8月末。如果基本面發(fā)生改變，導(dǎo)致價差未能合理回歸，而我們在價差達(dá)到150點以后離場，反手空麥多玉米，總資金止損線就設(shè)置在8%上。”這位年輕的交易員說：“我們的市場壓力測試顯示，當(dāng)前的強麥和玉米期貨持倉量可以承受約三千萬的套利資金進(jìn)場�！�
“不錯！止損收益比超過1:6了�！憋L(fēng)控專員小方接茬說：“我們目前的財務(wù)狀況雖然不夠三千萬，但是拿幾百萬做保底資金還是可以的。”
“資金問題好辦，我們還可以找熟悉的投資公司，超過總資金8%的虧損部分我們?nèi)~承擔(dān)，這個項目應(yīng)該沒什么問題�！毙≌缫诲N定音之后，與投資公司的敲定合同、簽約一氣呵成，正式進(jìn)入操作階段。
一開始，市場運行正如小甄所料，5月24日小麥玉米期貨主力合約價差達(dá)到階段低點170點之后便迅速拉升，至6月24日價差重新拉大至264，小甄他們的套利單盈利在幾日內(nèi)就達(dá)到了10%。但美國出現(xiàn)的干旱改變了他們的判斷：小甄認(rèn)為，受旱情影響，玉米中期應(yīng)該會相應(yīng)走強，因此在獲利情況下先行減倉一半。
不得不說，小甄這頭食谷之狼的嗅覺極其靈敏，后期玉米在天氣炒作下相對強麥不斷走強，很快麥子玉米期貨價差就跌破了150。
“快平倉反手！”小方毫不猶豫地讓小陳馬上按計劃進(jìn)行操作。
“市場已經(jīng)變化啦！之前我們制定的反向方案就是為今天行情準(zhǔn)備的！”小甄拍著小陳的肩膀，對這位還心有不甘的交易員說：“現(xiàn)在我們就守好8%總資金止損底線，看看市場會給我們多少吧！”
到8月13日這一天，小麥玉米期貨價差已經(jīng)接近61元/噸，也就是說，小甄團(tuán)隊在價差150附近空麥多玉米的套利單每套獲利800元，在不到3個月內(nèi)已經(jīng)獲利總資金12%，基本完成了年化收益50%的目標(biāo)。
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