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泗陽縣期貨配資:【 139 k 1313 k 4668 】 【宏發(fā)投資專注股票配資|期貨配資，獨立賬戶交易，歡迎電詢合作】！
日內(nèi)交易是國內(nèi)期貨市場中頗受歡迎的交易方式。一般來講，交易系統(tǒng)可分為趨勢跟蹤系統(tǒng)和振蕩交易系統(tǒng)，對于活躍品種的日內(nèi)交易一般都采用趨勢跟蹤系統(tǒng)。如果設定一個振蕩區(qū)間，通過判斷是否突破區(qū)間上下軌確認該趨勢是否形成，并進行開倉交易，同時進行止損操作，我們稱這樣的方法為區(qū)間突破趨勢交易。振蕩區(qū)間的確認可以通過程序化也可以通過人工來判斷，方法各式各樣，比如《完美的日內(nèi)交易商》中的第一根K線突破法，或30分鐘高低點突破法等。本文選用前一天振幅百分比與開盤價的關系確認振蕩區(qū)間，并試就區(qū)間突破法適合哪些品種，以及日內(nèi)交易盈利的特點等進行探討�！ ∠纫远褂�5分鐘K線為研究對象，以“當日開盤價ⱥ鍤𘀦𗥦쯥𗧙𞥈榯𝤽䤸ꤸ먽諑좀ऻ탗某百分比”值為止損位，選取振幅百分比范圍為30%—75%，止損百分比為0.2%—0.8%，對近一年的豆油連續(xù)歷史數(shù)據(jù)進行交易測試。在不同振幅百分比下，測試的交易結果如下： 不同振幅下的收益率 從上圖可以看出，不同的振幅百分比對應了不同的收益率，從收益率來看，區(qū)間突破系統(tǒng)是比較適合豆油的，這為我們進行區(qū)間突破趨勢交易提供了有力的證據(jù)�！ �1.交易次數(shù)與收益率呈反比 在上述的測試中，如果按照交易次數(shù)作為橫坐標軸，做交易次數(shù)與收益率的關系曲線如下圖�！ 膱D中可知，交易次數(shù)基本與收益率呈反比。交易過于頻繁是由于振蕩區(qū)間過小和止損過多引起的，但同時也要注意并非交易次數(shù)越少對應收益率越大，如果區(qū)間設置過大，會導致錯失一部分趨勢行情帶來的利潤。因此，日內(nèi)趨勢交易應避免進行頻繁交易，而應當規(guī)避適當?shù)恼袷巺^(qū)間，并根據(jù)品種特性設置正確的止損方式。 交易次數(shù)與收益率的關系 2.設置止損止盈的重要性 如果在交易過程中不設置止損，或在已經(jīng)有一定盈利的情況下不進行止盈，會有什么樣的結果？以下為止損百分比=0、止盈百分比=0時的測試結果： 無止損止盈交易的收益率 通過對比發(fā)現(xiàn)，沒有設置止損止盈的交易結果是收益率非常小，甚至會虧損，而設置止損止盈后的收益率為正，只要選擇恰當?shù)恼穹俜直却_定振蕩區(qū)間就能實現(xiàn)。 3.成交量與收益 資金曲線與成交量的關系 單個品種的不同交易時間段活躍程度不同，可以通過成交量反映出來。是否活躍程度越大，日內(nèi)趨勢交易成功的概率就高？通過優(yōu)化，我們確定豆油的最佳振幅百分比為55%，止損百分比為30%，得出在該參數(shù)下豆油的累計資金余額曲線，將該資金與成交量相關聯(lián)，得出如上關系圖�！ 】梢钥闯�，豆油的資金曲線與成交量呈同步增長態(tài)勢，6月以前總成交量在40萬以下，收益曲線起伏較大，增長不明顯，6月后隨著成交量穩(wěn)步增長，資金曲線也逐漸上揚且斜率增大，因此在成交活躍的階段進行日內(nèi)交易更容易獲得較高的收益。 4.適合日內(nèi)區(qū)間突破交易的品種 并非所有的品種都適合區(qū)間突破交易，較為活躍的品種必須擁有平滑的收益曲線，通過對銅、橡膠等10種較為活躍的品種進行優(yōu)化，得出最佳收益率與該品種的穩(wěn)定系數(shù)，如下圖。經(jīng)過綜合對比，得出適合日內(nèi)區(qū)間突破交易的品種有銅、白糖、豆油、螺紋鋼和PTA，投資者可以此作為參考進行日內(nèi)交易�！ ∽罴咽找媛逝c品種穩(wěn)定系數(shù) 總結 上述測試為投資者在進行日內(nèi)交易時的交易頻率、止損、開平倉原則等方面提供了一些參考依據(jù)。通過對豆油的歷史數(shù)據(jù)進行模擬測試，發(fā)現(xiàn)規(guī)避振蕩區(qū)間，捕捉趨勢時機的方法是一種切實可行的日內(nèi)交易方法。但需要注意的是，頻繁交易或者缺乏止損設置也無法取得大的回報，只有設置恰當?shù)膮^(qū)間和止損點才能保證收益的最大化。同時投資者應挑選活躍的品種，盡量在市場較為活躍的階段進行交易�！ 〕晒Φ娜諆�(nèi)交易，無論是通過人工制定計劃或是采用程序化交易，都必須有一個穩(wěn)定的交易系統(tǒng)，并能經(jīng)得起歷史數(shù)據(jù)的檢驗；最高的收益不代表最理想的交易模式，資金曲線的穩(wěn)定增長和平滑才是有效的系統(tǒng)；更重要的還在于始終如一地運用這些系統(tǒng)，堅守交易原則，不因為害怕虧損和錯過盈利而無紀律地頻繁交易。如果投資者能夠堅守這些原則，通過日內(nèi)交易在實盤中長期穩(wěn)定地獲利終會實現(xiàn)。
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