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程序化交易總共三個(gè)多年頭，是該反思我怎么過來(lái)的�；仡欉^去就能更好設(shè)地想將來(lái)可能會(huì)遇到哪些執(zhí)行方面的問題。回顧：第一年覺得很奇妙，這么個(gè)東西讓交易脫離了我的雙手，交易不再受限于肉身，我當(dāng)時(shí)非�！白鹁础彼瑘�(zhí)行方面異常的好，比現(xiàn)在都好，可能是我對(duì)于負(fù)期望值的系統(tǒng)執(zhí)行一般都很好，連續(xù)虧多月后才會(huì)來(lái)次大賺，但最終還是虧的，賺不回手續(xù)費(fèi)。十個(gè)月堅(jiān)持下來(lái)，使我虧損了30%左右，而30%中大半就是手續(xù)費(fèi)，我開始懷疑程序化交易能否真正帶來(lái)盈利，剛開始還覺得自己使用先進(jìn)的工具，總會(huì)比一般人更有優(yōu)勢(shì)，賺30%應(yīng)該沒什么問題，可是現(xiàn)實(shí)卻很殘酷。放棄程序化后手動(dòng)做了2個(gè)月又虧了30%。這使我認(rèn)識(shí)到期貨比股票容易虧且要快很多，于是我取出部分錢，留了15萬(wàn)做多1手股指期貨，同時(shí)繼續(xù)研發(fā)新程序。又過了1年，做多1手股指期貨給我?guī)?lái)2萬(wàn)元利潤(rùn)，有一天我無(wú)意發(fā)現(xiàn)所研發(fā)的多個(gè)程序中有個(gè)程序一年跑下來(lái)有30%的利潤(rùn)(使用25萬(wàn)初始保證金計(jì)算)，這就是我的最早賺錢程序雛形，這又燃起我的程序化交易的熱情，于是我又大力投入程序化交易中。很快我就遇到正期望值系統(tǒng)帶來(lái)的執(zhí)行難問題，有次空頭程序平倉(cāng)，我就手動(dòng)干擾沒平，程序已開了多，我還是沒平，最后是按照程序可賺十幾萬(wàn)，我卻虧損了二十萬(wàn)，第一次有種“不是程序不好，而是執(zhí)行不好導(dǎo)致虧損”的認(rèn)識(shí)，所以很是不服氣，偷偷躲在一個(gè)角落暗自流淚，發(fā)誓一定不要干擾程序，我一定能賺錢。第二次是程序開多，我第二天就大賺了70萬(wàn)，可是程序平到只賺50萬(wàn)，我很是不服氣，重新開多，想再賺10萬(wàn)元湊足整數(shù)就暫停一段時(shí)間。結(jié)果是最多漲到了9.8萬(wàn)(條件單已設(shè)好10萬(wàn)那兒)，沒成交，就再?zèng)]有更好機(jī)會(huì)，我也只好不停地平掉，再開多試圖用抄底辦法賺回錢，直到我把所賺的50萬(wàn)虧回去還多虧了20萬(wàn)，終于醒悟，決定用回程序化。我開發(fā)了鎖屏程序，讓阿姨保管交易密碼，我不能手動(dòng)了，一個(gè)半月后，我強(qiáng)制被習(xí)慣了不干擾程序，程序也給力，幫我扳回了損失，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了34%的盈利。我認(rèn)為自己過了執(zhí)行這一關(guān)，所以就要回交易密碼，因?yàn)檫@樣會(huì)方便自己很多。直到今年3月我手動(dòng)提前平了鄭醇和發(fā)現(xiàn)程序出現(xiàn)錯(cuò)誤未第一時(shí)間修正，造成了少賺80萬(wàn)元。執(zhí)行力這個(gè)大問題其實(shí)一直在我身邊未得到解決。反思：我估計(jì)自己手動(dòng)做了上百次，帶來(lái)的額外利潤(rùn)為30萬(wàn)（估計(jì)數(shù)），而且勝率很高，基本是虧錢就不賣的，感覺非常不錯(cuò)，就是這樣的情況：“手動(dòng)10天賺個(gè)幾萬(wàn)塊錢，第11天就賠光了�！鄙厦鏇]講到的中等額虧損部分累計(jì)額也有30萬(wàn)。所以綜合起來(lái)，手動(dòng)虧損帶來(lái)的損失非常驚人，基本上面所說(shuō)的就是虧的了，干擾程序絕對(duì)是程序化第一殺手。原因：我下意識(shí)認(rèn)為賺錢的交易就是正確交易，即使手動(dòng)操作，只要賺錢了，心安理得的，所以不會(huì)那么去防范，過去往往是正確十幾次，就能補(bǔ)回中等虧的那次，現(xiàn)在當(dāng)水平越來(lái)越高時(shí)，手動(dòng)其實(shí)是賺錢的，就像這次，只是少賺而已，問題更是隱蔽，但是程序化會(huì)更賺錢，手動(dòng)是辛苦賺了小錢，程序化是持續(xù)的而且可能還是大錢。其實(shí)程序化執(zhí)行還有其它很多不同種類的問題，例如：當(dāng)程序出現(xiàn)回撤時(shí)，我們可能會(huì)去改變買賣手?jǐn)?shù)，當(dāng)程序化組合跑起來(lái)時(shí)，我們又會(huì)根據(jù)他們的表現(xiàn)錯(cuò)誤配置手?jǐn)?shù)，還有程序化運(yùn)行中的信號(hào)和結(jié)束后的信號(hào)不一致時(shí)，出現(xiàn)利潤(rùn)還好辦，肯定不會(huì)說(shuō)聲謝謝就笑納更正了，那由于信號(hào)不一致而導(dǎo)致少賺或虧損又該怎么辦呢？我就只認(rèn)可能占便宜的，虧的總想等回來(lái)。另外有筆程序化交易出現(xiàn)很大滑點(diǎn)，我們會(huì)不會(huì)又手動(dòng)交易想賺回滑點(diǎn)呢？有次漲得很多才買開，你會(huì)不會(huì)又去干擾它呢？加載的合約跑輸很多，你是不是又想馬上換成其他合約呢？過節(jié)了或者其它原因使你要調(diào)整手?jǐn)?shù)，會(huì)不會(huì)從此剎不住手動(dòng)呢？由于我是個(gè)凡人，投資的時(shí)間如果足夠長(zhǎng)，我將會(huì)碰到各種各樣的執(zhí)行力問題，想短時(shí)升華自己的人性就想一勞永逸解決執(zhí)行問題就太高看自己了，是人就會(huì)有打盹被誘惑的時(shí)候，唯有“程序化”的程序化才可以極大地提高執(zhí)行力。當(dāng)然這時(shí)的“程序化”已是系統(tǒng)概念，比如請(qǐng)專人執(zhí)行你的思想，請(qǐng)另外一個(gè)人按照規(guī)章制度去監(jiān)察執(zhí)行者，我想99%上述執(zhí)行問題將會(huì)得到解決。但是系統(tǒng)是你建立的，那是不在系統(tǒng)里的，需要你的魄力去處理，你的“手動(dòng)”思維再次被考驗(yàn)，還有建立人的系統(tǒng)成本會(huì)很高，也會(huì)帶來(lái)其他問題，為了成本考慮，你本身還是得修行好，而且修行得好將會(huì)是最明智的選擇。對(duì)我來(lái)說(shuō)，我還是一個(gè)人的戰(zhàn)斗，不得不做到任何時(shí)候都不能被誘惑到，但是相信有那么一天，期待的那一天，當(dāng)條件成熟了，就會(huì)有”程序化"的程序化。這也許是條不錯(cuò)的歸路。所以我得提醒自己，不要因?yàn)槎虝航鉀Q了執(zhí)行的問題(大痛后)，就放松了警惕，執(zhí)行的問題早晚還會(huì)回來(lái)，經(jīng)常提醒自己提高執(zhí)行力是件非常難的事�；蛟S是得請(qǐng)回阿姨看看程序的時(shí)候了，哈哈!總結(jié):非常明確的是萬(wàn)萬(wàn)不能手動(dòng)操作，應(yīng)該完全程序化操作，三年的交易已說(shuō)明這個(gè)問題，但是怎樣才做得到，我很糾結(jié)，請(qǐng)人執(zhí)行我目前還沒有條件，但是又不相信自己完全做到不手動(dòng)操作。七禾網(wǎng)真誠(chéng)感謝牛牛供稿
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