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比較與疊加在程式化交易中的重要意義程式化交易中的縱向比較與疊加：（一）時間的比較與疊加；（二）策略的比較與疊加；程式化交易，作為投資市場的一種交易工具，因?yàn)槠湓诮灰走^程中的巨大優(yōu)勢，正在被越來越多的人所了解和接受。但是因?yàn)?..[詳細(xì)]
興化期貨配資:【v:pei0zi】 【本司專注股票配資|期貨配資業(yè)務(wù)，歡迎聯(lián)系��！】
比較與疊加在程式化交易中的重要意義程式化交易中的縱向比較與疊加：（一）時間的比較與疊加；（二）策略的比較與疊加；程式化交易，作為投資市場的一種交易工具，因?yàn)槠湓诮灰走^程中的巨大優(yōu)勢，正在被越來越多的人所了解和接受。但是因?yàn)槟芰途Φ木窒�，大部分人并沒有真正發(fā)揮這個堅實(shí)平臺的強(qiáng)大功能。我們知道，交易策略多種多樣，策略不同，交易效果就不同；每種商品在不同時間周期下使用同一策略的效果也是不相同，同樣的，同一交易策略下，參數(shù)的變化，也會對交易結(jié)果帶來很大的影響。因此，不同交易品種，不同交易策略之間進(jìn)行比較疊加具有十分重要的意義。通過比較疊加，我們可以發(fā)現(xiàn)各種不同交易策略的特點(diǎn)，按照投資者的承受風(fēng)險能力的不同，目標(biāo)收益率的同制定、使用交易策略不但可以優(yōu)化我們的投資策略，而且可以通過組合投資達(dá)到盈利效用的最優(yōu)化，同時盡可能的降低風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可控的范圍內(nèi)。以下是幾種不同角度的比較和疊加方法。第一部分 程式化交易中的縱向比較與疊加一、時間的比較與疊加程式化交易中，許多策略都是以時間周期來進(jìn)行策略設(shè)計的。周期可以定義為是前幾天、前幾個小時，也可以是前幾分鐘，因此如果你運(yùn)用趨勢化的交易策略，你可以以幾天、幾周，甚至幾個月為操作周期，經(jīng)過對各種周期的回測和比較，找到適合交易品種的交易周期。同時我們可以考慮，對交易品種進(jìn)行周期疊加，即在長線操作某一品種的同時，進(jìn)行等量持倉的中短線操作。時間疊加可以從以下幾個方面優(yōu)化程式化交易策略：首先，進(jìn)行長周期短周期疊加的操作策略，可以在把握長期趨勢的同時兼顧短期趨勢，優(yōu)化策略收益狀況；其次，當(dāng)長周期短周期操作方向相同時，可以認(rèn)為是對趨勢的一種確認(rèn)，增加持倉可以獲得更豐厚的回報，當(dāng)長周期與短周期操作方向不同時，如果只是趨勢中的調(diào)整，可以提高收益，如果方向確實(shí)發(fā)生反轉(zhuǎn)，可以及時回避風(fēng)險。二、策略的比較與疊加我們在選擇一個交易策略的時候，往往要顧及到很多因素：總收益率、風(fēng)險系數(shù)、最大虧損、準(zhǔn)確率等等，沒辦法做到全部指標(biāo)的最優(yōu)化，比如當(dāng)面對一個準(zhǔn)確率不高并且單筆虧損較大，但是其他指標(biāo)優(yōu)秀的程式化策略的時候，完全放棄當(dāng)然是最壞的選擇，如果能夠進(jìn)行策略的疊加，可以增加該策略的成功率，同時減少錯誤交易的次數(shù)。比如兩個策略的差錯率都是40%，經(jīng)過兩個系統(tǒng)驗(yàn)證的組合操作就可以把差錯率降到16%。其實(shí)，我們使用的以技術(shù)指標(biāo)為基礎(chǔ)的程式化策略都是一種策略的疊加。策略疊加也起到了分散投資，降低風(fēng)險的作用。第二部分 程式化交易中的橫向比較與疊加一、市場的比較與疊加1.不同市場的相關(guān)性分析實(shí)例：CBOT大豆期貨價格與DCE大豆期貨價格相關(guān)性分析我們選取CBOT大豆連續(xù)價格，按照前面的方法構(gòu)造DCE大豆連續(xù)價格，時間跨度為2004年1月至12月，共獲取233組數(shù)據(jù)。經(jīng)檢驗(yàn)二者相關(guān)系數(shù)為0.94，即CBOT與DCE的大豆期貨價格具有較強(qiáng)的相關(guān)性。檢驗(yàn)表明： CBOT大豆期貨價格對DCE大豆期貨價格具有引導(dǎo)性，而DCE大豆期貨價格對CBOT大豆期貨價格不具有引導(dǎo)性。2.利用不同市場的相關(guān)性分析進(jìn)行市場間的比較，并進(jìn)行疊加。可以把相關(guān)性較強(qiáng)的市場信號作為方向判斷的確認(rèn)，提高操作準(zhǔn)確性和盈利能力。二、不同品種的比較與疊加不同品種的相關(guān)性分析實(shí)例：DCE玉米期貨價格與DCE大豆期貨價格相關(guān)性分析國內(nèi)玉米期貨合約于2004年9月22日上市交易，我們選取玉米指數(shù)和大豆指數(shù)作為研究對象，時間跨度為2004年9月至2008年1月，共提取488組數(shù)據(jù)。 同樣原理，我們經(jīng)檢驗(yàn)，二者相關(guān)系數(shù)為0.64，說明DCE玉米與DCE大豆期貨價格相關(guān)性較弱。從以上分析我們可以得到結(jié)論：當(dāng)不同品種相關(guān)性較高時，同時持有這些品種的同方向持倉時，應(yīng)注意資金管理和控制，盡量回避系統(tǒng)性風(fēng)險，應(yīng)適當(dāng)減少相關(guān)品種的總持倉。綜上，在程式化交易的強(qiáng)大平臺下，通過各種比較與疊加，能夠優(yōu)化程式化交易過程和結(jié)果，完善交易系統(tǒng)。使得單品種的程式化交易準(zhǔn)確率和盈利能力大大提高。七禾網(wǎng)真誠歡迎各界人士供稿雜談類文章，郵箱616627409@qq.com
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