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樂山期貨配資:【v:pei0zi】 【本司專注股票配資|期貨配資業(yè)務(wù)，歡迎聯(lián)系�。 �
——專訪程序化組第六名顧俊與今年上半年期指市場同時風(fēng)光的，還有不少從股市轉(zhuǎn)向期指的老股民，顧俊就是其中之一。2013年，擁有十多年股市交易經(jīng)驗的顧俊，憑借對期指的多年研究，開始了期指實盤交易。除第一天交易虧損外，從第二天開始，顧俊的賬戶就一直在盈利。在第九屆全國期貨實盤大賽中，顧俊僅用兩個半月時間，就以不到10%的回撤率創(chuàng)造了近200%的參考收益率，且在比賽期間從未虧損過本金。如此小的收益回撤率源于其追求穩(wěn)健盈利的交易理念�！白鼋灰滓龅焦ナ仄胶�，就如一只手很難做到既進(jìn)攻又防守。好的交易者要學(xué)會調(diào)兵布陣，其中策略是兵，交易者是將，調(diào)兵布陣的能力是決定戰(zhàn)斗勝負(fù)的關(guān)鍵�！弊鳛橐圆呗匀俚慕灰渍撸櫩⊥瞥缍嗖呗�。在他看來，單一策略較難兼顧趨勢行情和振蕩行情，只有不斷研究新策略及策略組合，才能更好地應(yīng)對各種行情的到來。工夫在盤外既要管理自己的公司，又要兼顧交易，為避免過度分散精力，顧俊留意起程序化交易這種人工干預(yù)較少的方式。“程序化交易可以不用盯盤，既不會影響工作，也不會影響交易。更重要的是，它可以操作多個期貨品種而不至于顧此失彼，還能避免情緒化導(dǎo)致的操作失誤�！鳖櫩∪绱诵稳莩绦蚧灰讕Ыo自己的好處。但程序化交易也不是一勞永逸的。“它的工夫更多是在盤外�！鳖櫩ζ谪浫請笥浾弑硎�，與基本面交易者等主觀交易者不同，程序化交易者更需要研究技術(shù)面問題。“前期工作做得比較多，包括策略的研發(fā)與組合、倉位管理、風(fēng)險控制等，這些我都會提前測算，操作時不會進(jìn)行人工干預(yù)�！鳖櫩∠Ｍ茸龅斤L(fēng)險可控，又能穩(wěn)健盈利。對于這些準(zhǔn)備工作，顧俊認(rèn)為，程序化交易主要以策略取勝，“我不會做主觀的行情判斷，因為行情只有走出來才能知道，所以在配置策略時，我會把各種行情都考慮進(jìn)去，比如單邊行情、振蕩行情等”。此次比賽期間，股市在經(jīng)歷較大幅度調(diào)整后進(jìn)入振蕩階段，期指也歷經(jīng)了從跌停到漲停的巨大振幅。在行情不斷變化的背景下，交易者該如何面對？“一只手很難做到既進(jìn)攻又防守�！鳖櫩≌J(rèn)為，做到攻守平衡尤為重要，而一套策略較難兼顧趨勢行情和振蕩行情，而且容易產(chǎn)生較大回撤，解決的手段是多策略、多品種、多周期。那么，如何做到攻守平衡呢？對此，顧俊稱，單一策略的評估指標(biāo)有很多，比如長期、短期盈利能力，回撤率，交易品種的普遍適應(yīng)性等，“一套策略要做到各個指標(biāo)都非常優(yōu)秀比較難，應(yīng)更注重把各種相對優(yōu)秀的策略組合后衡量各項指標(biāo)是否優(yōu)秀”。作為非金融科班出身的交易者，顧俊在策略上的成功來自于他十幾年的股票交易經(jīng)驗，“對行情波動的感知等，對于策略的研究非常有幫助”。比賽信息顯示，整個4月，顧俊的凈值增長率曲線都比較平穩(wěn)，到了5月中旬尤其是5月底，凈值漲幅明顯。6月23日到6月26日期間，其賬戶凈值也有巨大增幅。對此，顧俊解釋，凈值增長明顯是行情與策略的共振使然。“4月底才參賽，開始1—2周倉位很輕，中證500期指策略還在測試、選擇、試盤，相對收益率也會低些。”顧俊說。即使這樣，他在4月的收益率也有百分之三十多。之后，在逐漸增加中證500期指策略及調(diào)整好預(yù)定倉位后，其賬戶收益開始更快地攀升。不求一時快感 [收起]
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